- Paredzēts, ka bankām būs jānovērš kapitāla deficīts sešu līdz deviņu mēnešu laikā pēc visaptverošā novērtējuma rezultātu publiskošanas.
- Kapitāla deficītu, ko nosaka aktīvu kvalitātes pārbaude un stresa testa bāzes scenārijs, jāsedz ar pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem.
- Kapitāla deficītu, ko nosaka nelabvēlīgas attīstības scenārijs, var segt ar citiem instrumentiem, taču konvertējamo kapitāla instrumentu pielietojumam noteikti ierobežojumi, kas paredzēti, lai veicinātu tādu instrumentu izmantošanu, kam noteikts augstāks kontrolslieksnis. Ar instrumentiem, kuru kontrolslieksnis ir 7% no pirmā līmeņa pamata kapitāla vai augstāks, var segt deficītu 1% apmērā no kopējiem riska svērtajiem aktīviem.
- Aktīvu kvalitātes pārbaudes rezultāti ietekmēs EBI veiktajā stresa testā iesaistīto nozīmīgo banku rezultātus. Uz pašreizējo stāvokli vērstās aktīvu kvalitātes pārbaudes un uz nākotni vērstā stresa testa apvienojums ir galvenā visaptverošā novērtējuma priekšrocība.
ECB šodien informēja bankas, kā pēc visaptverošā novērtējuma paredzēts novērst kapitāla deficītu. Šis paziņojums tika sniegts pēc tam, kad Eiropas Banku iestāde (EBI) šodien publicēja ES mēroga stresa testa metodoloģiju un scenārijus. Līdztekus aktīvu kvalitātes pārbaudei stresa tests ir visaptverošā novērtējuma svarīgs pīlārs. ECB cieši sadarbojās ar EBI stresa testa metodoloģijas izstrādes gaitā, kā arī ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenārija izveidē. Bāzes scenāriju izstrādāja Eiropas Komisija. ECB publicēs visaptverošā novērtējuma rezultātus 2014. gada oktobrī, pirms tā sāks pildīt uzraudzības pienākumus vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros.
Paredzēts, ka bankām sešu mēnešu laikā būs jānovērš saistībā ar aktīvu kvalitātes pārbaudi vai stresa testa bāzes scenāriju konstatētais kapitāla deficīts, un deviņu mēnešu laikā – saistībā ar stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenāriju konstatētais kapitāla deficīts. Uz konstatētā kapitāla deficīta novēršanu vērsto rekapitalizācijas pasākumu ietvaros jāizmanto augstākās kvalitātes kapitāla instrumenti, izņemot gadījumus, kad deficīts tiek samazināts ar citiem līdzekļiem.
"Domājot par iespējamo kapitāla deficītu, bankām jāsāk apsvērt, kādus privātus kapitāla avotus tās varētu izmantot visaptverošā novērtējuma rezultātā, un jāsāk attiecīgi plānot, ņemot vērā, ka kapitāla plānos, kas tām būs jāsagatavo, var ietvert nesadalīto peļņu, prēmiju izmaksu samazināšanu, jaunu parasto kapitāla vērstpapīru emisiju, atbilstošu spēcīgu nosacīto kapitālu un atsevišķu aktīvu pārdošanu par tirgus cenu," sacīja ECB viceprezidents Vitors Konstansiu (Vítor Constâncio).
ECB informēja bankas arī par konkrētiem ierobežojumiem attiecībā uz kapitāla instrumentiem, kas būs atbilstoši visaptverošā novērtējuma rezultātā konstatētā kapitāla deficīta novēršanai. Saistībā ar aktīvu kvalitātes pārbaudi un stresa testa bāzes scenāriju atklāto deficītu var segt tikai ar pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem. Pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu izmantošana, lai novērstu deficītu saistībā ar stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenāriju, ir ierobežota, atkarībā no kontrolsliekšņa, kas noteikts attiecībā uz to konvertēšanu vai vērtības samazināšanu. Šā ierobežojuma mērķis ir nodrošināt, lai galvenokārt tiktu izmantoti augstas kvalitātes kapitāla elementi, un veicināt tādu pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu izmantošanu kapitāla deficīta novēršanai, kam ir augstāks kontrolslieksnis.
Maksimālais pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu izmantošanas apjoms ir 1% no kopējiem riska svērtajiem aktīviem (RSA), ievērojot šādus specifiskus pieļaujamā apjoma ierobežojumus:
- instrumenti, kuriem kontrolslieksnis ir zemāks par 5.5% no pirmā līmeņa pamata kapitāla – 0% no kopējiem RSA;
- instrumenti, kuriem kontrolslieksnis ir 5.5% no pirmā līmeņa pamata kapitāla vai augstāks, bet zemāks par 6% – līdz 0.25% no kopējiem RSA;
- instrumenti, kuriem kontrolslieksnis ir 5.5% no pirmā līmeņa pamata kapitāla vai augstāks, bet zemāks par 7% – līdz 0.5% no kopējiem RSA;
- instrumenti, kuriem kontrolslieksnis ir 7% no pirmā līmeņa pamata kapitāla vai augstāks – līdz 1% no kopējiem RSA.
Panākts turpmāks progress arī aktīvu kvalitātes pārbaudes jomā. Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy) norādīja: "Aktīvu kvalitātes pārbaudes jomā norit intensīvs darbs saskaņā ar iecerēto, un pašlaik tas notiek paralēli stresa testam, piedaloties aptuveni 6 000 uzraudzības darbiniekiem un revidentiem. Pēdējās nedēļās pārbaudīti banku darbības procesi un ar grāmatvedības uzskaiti saistītā politika un apkopota attiecīgā informācija, lai izvēlētos kredītlietu pārbaudes un kolektīvo uzkrājumu analīzes izlasi. Uzsākta nodrošinājuma, uzkrājumu un riska darījumu pārbaude, kas tiks pabeigta līdz vasaras beigām. Aktīvu kvalitātes pārbaudes laikā konstatētie fakti tiks apvienoti ar stresa testa rezultātiem, kas ir visaptverošā novērtējuma unikāla iezīme. Šī iezīme ir uzlabojums, kāds nav pieredzēts agrākajos liela mēroga stresa testos. Pēc rezultātu publicēšanas ECB aicinās bankas iesniegt kapitāla plānus, kuros detalizēti norādīts, kā tiks novērsts kapitāla deficīts."
Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres ( Uta Harnischfeger; tālr. +49 69 1344 6321) vai Ronana Šeridana ( Ronan Sheridan; tālr. +49 69 1344 7416).